欧式期权

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Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法被引量：2
《经济数学》2019年第3期21-26,共6页孙娇娇 
2018年度安徽省高等学校自然科学研究项目一般项目(KJ2018B01);2017年度安徽省高等学校自然科学研究项目重点项目(KJ2017A379)
运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看...
关键词：金融数学 Mellin变换法 Vasicek随机利率 偏微分方程 
基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用被引量：2
《经济数学》2016年第2期23-28,共6页王国帅 赵佃立 
国家自然科学基金资助项目(11271260;11171216);中国沪江基金(B14005);上海市一流学科资助项目(XTKX2012)
首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨跌期权价格之间的平价关系.最后研究了一类利差期权的定价问题...
关键词：应用数学 期权定价 风险中性测度 不确定理论 利差期权 
混合分数布朗运动环境下欧式期权定价被引量：10
《经济数学》2014年第3期9-13,共5页陈飞跃 杨蓉 龚海文 
国家自然科学基金项目(11171044);湖南省教育科学规划课题阶段性成果(XJK013CGD006)
假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得...
关键词：混合分数布朗运动 欧式期权 期权定价 
基于拉普拉斯变换有限差分方法的B-S期权定价被引量：1
《经济数学》2014年第3期18-22,共5页蒋致远 张跳 龚闪闪 
广西教育厅基金项目(ld08060y)
提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes期权定价问题.相比较于传统的时间推进法,此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时,还可以减少计算时间.这一精确有效的方法将通过数值实验来验证.
关键词：拉普拉斯变换 有限差分 BLACK-SCHOLES 方程 欧式期权 
两股票情形下欧式期权定价新方法(英文)
《经济数学》2012年第2期52-56,共5页王锐 
假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程,从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题.由Fokker-Planck-Kolmogrov得到了股票价格过程的概率转移密度函数,基于此,可以求得两股票情形下各种欧式类型未定权益的定价公式.为欧式期权...
关键词：欧式期权定价 随机动力理论 Fokker Planck—Kolmogrov方程 
开关式Hurst指数分形Black-Scholes市场中的欧式期权定价
《经济数学》2011年第1期40-44,共5页施雅丰 陶祥兴 张松艳 
国家自然科学基金资助项目(10771110);宁波市自然科学基金(2009A610084);浙江科技学院科研启动基金(F501107905)
考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动,但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1a)之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black-scholes市场模型中的欧式期权定价问题.得到在此模型下欧式看涨期权定价公式;并对定价公...
关键词：欧式期权 开关模式 分形Black-Scholes市场 分数布朗运动 Wick积 分形Ito公式 
分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：7
《经济数学》2009年第3期23-28,共6页孙玉东 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结论.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散模型 公平保费 
支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究被引量：7
《经济数学》2007年第2期147-152,共6页吴金美 金治明 刘旭 
本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权...
关键词：欧式期权 美式期权 连续红利 等价鞅测度 最小保值策略 
不完全市场下有违约风险的欧式期权定价
《经济数学》2006年第2期127-134,共8页吴恒煜 
中国博士后基金资助项目(2004036158);广东省自然科学基金项目(0400975;05300557);广东省哲学社会科学"十五"规划项目(03/04C2-13)
本文考虑不完全市场条件下,结合klein(1996)的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo(2000)的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权...
关键词：违约风险 欧式期权 不完全市场 
二项分布模型系数的确定及其应用被引量：2
《经济数学》2006年第1期41-45,共5页张鸿雁 邓华 
湖南省自然科学基金资助(编号:04JJ3076);中南大学文理基金资助(编号:0502011)
在(B-S)市场的二项模型中,由鞅论和概率论相关知识给出当未定权益f=f(SN)时公平定价和套期保值策略的公式,并对一组股票价格的历史数据进行分析,建立相应的模型,得到该期权的公平定价及其最优套期保值策略.
关键词：(B—S)市场 鞅 未定权益 欧式期权 
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