鞅方法

作品数：239被引量：633H指数：11
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指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究被引量：1
《经济数学》2019年第3期27-33,共7页赵家家 
在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为...
关键词：金融数学 新型期权 鞅方法 LEVY 
带利率的特殊双险种风险模型的破产概率被引量：12
《经济数学》2009年第4期84-90,共7页乔克林 李粉香 任芳玲 
陕西省教育厅专项科研基金资助项目(06JK152)
研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
关键词：利率 破产概率 鞅方法 双险种 
跳-扩散模型下的再装期权定价被引量：8
《经济数学》2007年第3期276-282,共7页王献东 杜雪樵 
本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票价格服从跳-扩散过程的欧式再装期权定价公式.
关键词：跳-扩散过程 对数正态分布 鞅方法 再装期权 
布朗运动的最大值和阶梯期权被引量：3
《经济数学》2006年第1期46-51,共6页王铁 王威 
在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和G irsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭...
关键词：反射原理 GIRSANOV定理 漂移 布朗运动 阶梯期权 鞅方法 
一类双标的型欧式买权的定价被引量：2
《经济数学》2005年第1期27-35,共9页陈琪琼 杨向群 
高校博士点专项科研基金 (NO:2 0 0 4 0 5 42 0 0 6 );国家自然科学基金 (NO:10 0 710 19)资助
文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以...
关键词：二维Girsanov定理 双标的 股票期权 布朗运动 鞅方法 风险中性概率测度 
鞅方法在一类破产问题中的应用被引量：1
《经济数学》2002年第2期15-20,共6页赵霞 刘锦萼 欧阳资生 
国家教育部博士点基金资助项目 (2 0 0 0 0 4 2 2 14 )
本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。
关键词：鞅 复合POISSON过程 复合二项过程 调节方程 更新方程 
简单可转换债券的定价——一种鞅方法(英文)被引量：5
《经济数学》2000年第4期1-8,共8页王振全 邓述慧 
ProjectsupportedbyNaturalScienceFundsofChina ;SerialNo .86 3- 30 6 -zt0 4 0 4 - 1
可转换债券作为债券和期权的混合体 ,其定价比债券和期权的定价都要复杂 .本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题 ,给出了便于计算的类似于Black Scholes模型的定价公式 .但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然 .基于这一定价模型 ,...
关键词：金融市场 股票市场 可转换债券 期权定价 鞅 
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