HURST指数

作品数：715被引量：4822H指数：35
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金融时间序列长记忆性分析的非线性估计被引量：5
《统计与决策》2016年第16期145-148,共4页王谦 刘春 管河山 罗智超 
教育部人文社科青年项目(13YJCZH044);湖南省科研创新立项课题(CX2014B397)
学术界对股市长记忆性分析结论存在分歧现象,长记忆性分析方法的精准性是一个重要的影响因素。文章通过对R/S、MR/S和V/S分析方法的参数估计问题进行探究,剖析了线性近似求解方式的不足之处,并采用梯度下降法估计非线性回归方程的Hurst...
关键词：长记忆性 HURST指数 非线性估计 股票 
分数布朗运动序列近似熵的估计
《统计与决策》2013年第15期64-66,共3页胡序懿 万丽 陈鹏 
国家自然科学基金资助项目(41172295)
文章以分数布朗运动数学模型为对象,通过改变Hurst指数值、数据长度和容限大小,分析随机序列近似熵的稳定特征。结果显示:随着Hurst指数的增加近似熵呈递减趋势,并且Hurst指数值在两端的近似熵减少速率比中间值要小;数据长度和容限值对...
关键词：分数布朗运动 近似熵 HURST指数 容限 
基于R/S分析的股指期货套利策略被引量：2
《统计与决策》2011年第22期144-146,共3页王惠惠 
文章应用R/S分析模型研究了高频基差数据(股指期货和标的指数之差)的记忆性特征,实证发现每个当月合约的基差序列的Hurst指数都大于0.9,具有明显的记忆性。然后根据统计量VN的变化,得出基差序列的记忆时间长度大约为2至3个交易日。最后...
关键词：股指期货 套利策略 R/S分析 HURST指数 
中国黄金市场的非线性和确定性检验被引量：4
《统计与决策》2011年第14期142-144,共3页黄腾飞 李帮义 熊季霞 
教育部人文社科基金资助项目(09YJA630064)
混沌普遍存在于现代金融市场中,非线性和确定性是时间序列存在混沌的重要前提,而中国黄金市场这一新兴市场在此方面的研究仍是空白。文章以上海黄金交易所黄金现货日收盘价格序列作为研究对象,对数据进行收益率和对数线性去趋势平稳化处...
关键词：黄金市场 R/S分析 HURST指数 BDS检验 递归图 
人民币汇率非线性相关结构的实证分析被引量：1
《统计与决策》2010年第8期107-110,共4页谢赤 龙山 刘珉华 孙柏 
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005);全国高校青年教师奖励基金资助项目(教2002[123])
文章对已有的方法综合改进,采用R/S分析以及基于BDS统计量和最大Lyapunov指数的替代数据方法,较为系统地探讨人民币兑4种主要货币汇率序列非线性相关结构的存在性和基本类型。研究表明,人民币汇率存在确定性的非线性相关结构,人民币兑...
关键词：人民币汇率 非线性相关结构 HURST指数 LYAPUNOV指数 替代数据 
香港股市的非线性特征分析被引量：1
《统计与决策》2006年第18期71-72,共2页马超群 张虹 丁玉 
国家自然科学基金项目(70471030)
本文采用重标极差(R/S)分析法对恒生指数的收盘价进行实证分析,揭示香港股票市场的非线性特征,结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件影响明天,香港股票市场是一个分形市场,并通过V统计量的变化发现了香港股市存在着一个36个月的非周...
关键词：重标极差分析 HURST指数 分形 非线性 
基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析被引量：10
《统计与决策》2006年第16期70-72,共3页孙继国 伍海华 
教育部新世纪优秀人才支持计划资助
本文应用R/S(RescaledRangeAnalysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。
关键词：R/S分析法 HURST指数 状态持续性 非线性 
基于Hurst指数的开放式基金风险的计量被引量：2
《统计与决策》2006年第15期107-107,共1页彭丽娜 杨湘豫 
关键词：风险计量指标 开放式基金 风险防范机制 HURST指数 流动性风险 控制效果 发达国家 风险控制 投资者 
我国银行间同业拆借利率的R/S分析被引量：3
《统计与决策》2006年第12期102-103,共2页李玉锁 齐中英 
本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列。我国银行间...
关键词：同业拆借利率 R/S分析 HURST指数 反持续性 
重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用被引量：3
《统计与决策》2005年第04X期140-143,共4页陈春晖 李正辉 
湖南省软科学研究计划项目(03ZRY3049);湖南大学SIT计划项目(1901)
重标极差法是一种广泛应用的、强健的非参数方法,本文简述了重标极差法的基本原理,并且将这种方法应用于上海股票市场有效性的统计分析。
关键词：重标极差法 上海 股票市场 EMH 市场有效性 统计分析 HURST指数 非参数方法 股票价格 
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