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检索条件:"关键词=对数效用函数 "
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股价服从Levy过程的投资组合优化策略研究被引量:1
《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》2017年第1期107-112,共6页张夏洁 刘宣会 贾丹琴 
陕西省教育厅科研计划项目基金(2013JK0594);西安工程大学研究生创新基金(CX2015002)
当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资组合优化的数学模型,当股票价格服从Levy过程时,运用Ito-Levy过程的一维Ito公式和泛函变分法,采用对数效...
关键词:LEVY过程 随机微分对策 ITO公式 对数效用函数 最优策略 
对数效用函数下可转换债券最优投资策略分析
《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》2008年第6期61-64,共4页廖晨曦 邹捷中 
可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式。
关键词:可转换债券 期权 最优投资策略 对数效用函数 
对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价被引量:1
《厦门大学学报(自然科学版)》2007年第6期755-759,共5页夏毕愿 李时银 
完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.本文在代理人经济模型上根据...
关键词:不同信仰 对数效用函数 均衡价格 强度模型 
不同效用函数下的最优投资组合策略被引量:1
《纺织高校基础科学学报》2016年第1期39-46,共8页张夏洁 刘宣会 贾丹琴 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594);西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX2015002)
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组...
关键词:随机微分对策 跳跃-扩散过程 对数效用函数 效用函数 ITO公式 最优投资组合策略 
基于Legendre变换的最优再保险投资策略
《陕西理工大学学报(自然科学版)》2022年第4期61-68,共8页陈子旸 王秀莲 
国家自然科学基金项目(11401436);天津市教育委员会科研基金项目(JW1714)。
针对保险公司终端财富最大化的最优再保险投资策略问题,分别考虑了费率定价过程服从相关索赔保费原则和无相关索赔保费原则两种情况。对目标函数的初始问题通过Legendre变换转化为对偶问题,在对数效用函数目标下,得到最优再保险投资策...
关键词:LEGENDRE变换 比例再保险 相关索赔保费原则 最优投资 对数效用函数 
Heston模型的对数效用无差别定价
《长春工业大学学报》2011年第1期92-94,共3页张东云 
国家自然科学基金资助项目(70871058)
首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。
关键词:对数效用函数 无差别定价 Heston模型 
扩散盈余过程的最优投资和最优再保险
《劳动保障世界》2015年第2X期54-56,共3页吴婧 
国家自然科学基金(61473237);西京学院科研基金项目(XJ130245;XJ130244;XJ140116)的资助
本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用对数效用达到最大为最优准则,给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式,同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后,说明了一些参数对最优再...
关键词:效用函数 对数效用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 随机控制 最优再保险 最优投资 
对数效用分红支付问题
《中国科学:数学》2016年第10期1637-1648,共12页邹小龙 周欢 郭先平 
国家自然科学基金(批准号:61374067)资助项目
本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到...
关键词:离散时间Markov决策过程 最优分红策略 风险理论 对数效用函数 动态规划 
单时期证券市场中对数效用函数的投资组合被引量:1
《上海工程技术大学学报》2010年第4期324-327,共4页肖翔 许伯生 李路 
研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略,并验证了这两种方法的一致性.
关键词:对数效用函数 最优投资组合 风险中性计算方法 
对数效用函数理论下的可违约欧式期权定价
《中国学术期刊文摘》2008年第8期303-304,共2页夏毕愿 李时银 
完全信息下的经济学都是假定投资者知道资产的期望均值和波动率,但是现实中资产的期望均值我们往往并不知道,投资者只能根据历史数据去估计,即信息不完全.因此,投资者拥有的信息和个人偏好会影响资产的定价.在代理人经济模型上根...
关键词:不同信仰 对数效用函数 均衡价格 强度模型 
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