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需求和退货与供应中断相关环境下库存控制被引量：2
《控制与决策》2021年第4期1003-1009,共7页娄山佐 荣学文 
国家重点研发计划项目(2019YFB1309503)。
需求和退货与供应中断相关会引发库存剧烈波动,从而导致库存控制非常困难.在采用Markov调制Lévy过程描述库存水平变化条件下,利用水平穿越法、更新过程和鞅理论确定循环期望时间和费用函数,据此构建系统长程平均费用率模型.在此基础上...
关键词：库存 中断 退货 MARKOV调制 水平穿越 LÉVY过程 
基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型被引量：5
《系统工程》2015年第1期11-17,共7页徐维军 周平平 彭小龙 刘桂芳 
国家自然科学基金资助项目(71171086);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-10-0401);广东省普通高校人文社科重点研究基地项目(2012JDXM_0006)
考虑到几何布朗运动刻画标的资产价格变动的不足,首先基于几何Lévy过程的视角探讨了欧式脆弱看涨期权的定价公式。在此基础上,进一步考虑金融市场的时常波动性以及模型中部分输入参数难以准确估计,如无风险利率、收益率、波动率等,因...
关键词：脆弱期权 LÉVY过程 模糊数 B-S模型 
CGMY模型下 的欧式外汇期权定价被引量：2
《经济数学》2020年第1期75-83,共9页杨丽玲 陈文婷 
国家自然科学基金资助项目(11601189);江苏高校人文社会科学校外研究基地“苏南资本市场研究中心”(2017ZSJD020);江苏省自然科学基金资助项目(BK20160156)。
修正传统有效市场假说,重新假设外汇汇率存在扩散和跳跃,并结合CGMY模型,采用傅里叶变换方法,推导出了CGMY模型下欧式外汇期权价格满足的分数阶偏微分方程(FPDE).尽管因分数阶偏导数引发的“全局性”很难处理,仍然推导出CGMY模型下欧式...
关键词：CGMY模型 外汇期权 LÉVY过程 分数阶偏微分方程 
Knight不确定环境下由Lévy过程驱动的期权定价
《中国科技论文》2017年第5期554-559,共6页黄虹 王向荣 
国家自然科学基金资助项目(11271007);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20123718110010);山东科技大学研究生创新基金资助项目(YZ150107)
为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模型,并借助等价概率测度、倒向随机微分方程(backward stochastic diffe...
关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程 期权定价 倒向随机微分方程 
Lévy过程驱动的随机LQ控制在均值-方差投资组合中的应用
《南方经济》2018年第6期132-144,共13页张欣 朱怀念 张成科 宾宁 
国家自然科学基金(71571053);广东省自然科学基金(2014A030310366;2015A030310218;2016A030313701);广东省教育厅普通高校特色创新项目(2015WTSCX014)
文章研究了风险资产价格由Lévy过程和与之独立的多维Brown运动共同驱动的连续时间均值-方差型投资组合选择问题,Lévy过程是由与之相关的Teugles鞅描述。为了求解该问题,首先讨论了由Lévy过程和多维Brown运动共同驱动的非齐次随机系...
关键词：线性二次控制 LÉVY过程 均值-方差 投资组合 
Gel'fand三元组上Lévy过程的随机积分(英文)
《数学杂志》2011年第3期381-387,共7页吕学斌 万建平 
Supported by National Natural Science Foundation of China(10571065)
本文研究了算子值过程关于Gel’fand三元组EHE*上Lévy过程的随机积分.利用再生核Hilbert空间上柱Lévy过程的随机积分,定义一类算子值过程关于E*-值Lévy过程的随机积分。
关键词：Gel’fand三元组 LÉVY过程 随机积分 再生核HILBERT空间 
随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价
《山东科技大学学报（自然科学版）》2019年第6期61-66,共6页刘鑫 王向荣 
国家自然科学基金项目（10071127）
假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一...
关键词：Ho-Lee模型 随机利率 期权定价 LÉVY过程 Lévy-Laplace指数 
基于概率测度的多资产期权定价被引量：1
《科学技术与工程》2007年第8期1684-1686,1694,共4页麦秋虹 何春雄 
国家自然科学基金项目(70571024)资助
摘要多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维L啨vy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非...
关键词：LÉVY过程 GIRSANOV定理 等价鞅测度 彩虹期权 多资产期权 
随机利率下的Erlang(2)风险模型被引量：1
《应用数学》2006年第2期395-400,共6页王广华 吕玉华 王洪波 
国家自然科学基金(10471076);山东省自然科学基金(Y2004A06)
本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后...
关键词：破产概率 随机利率 Erlang(2)过程 LÉVY过程 漂移的布朗运动 积分微分方程 ’ 
STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND STOCHASTIC LINEAR QUADRATIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM WITH LEVY PROCESSES被引量：7
《Journal of Systems Science & Complexity》2009年第1期122-136,共15页Huaibin TANG Zhen WU 
This work was supported by the National Basic Research Program of China (973 Program) under Grant No. 2007CB814904;the Natural Science Foundation of China under Grant No. 10671112;Shandong Province under Grant No. Z2006A01;Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China under Grant No. 20060422018
In this paper, tile authors first study two kinds of stochastic differential equations （SDEs） with Levy processes as noise source. Based on the existence and uniqueness of the solutions of these SDEs and multi-dimen...
关键词：Backward stochastic differential equation generalized stochastic Riccati equation Levy process stochastic linear quadratic optimal control. 
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