国家教育部博士点基金(20104306110001)

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相关期刊：《Science China Mathematics》《应用概率统计》《中国科学院大学学报（中英文）》《南京工程学院学报（自然科学版）》更多>>
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变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程的收敛速度(英文)被引量：5
《中国科学院大学学报（中英文）》2014年第2期160-164,共5页方亮 杨向群 李应求 
Supported by NSFC of China(11171101,11171044);Key Laboratory of High Performance Computing and Stochastic Information Processing(HPCSIP,Hunan Normal University)(Ministry of Education of China);Open Fund Project of Key Research Institute of Philosophies and Social Sciences in Hunan Universities(12FEFM06);Hunan Provincial Natural Science Foundation of China(11JJ2001,13JJ6048);Research Fund for Doctoral Program of Higher Education of China(20104306110001);Planned Science and Technology Project of Hunan Province(2010fj 6036,2009fi3098);Scientific Research Fund of Hunan Provincial Education Department(12C0027,08C120,09C113,09C059)
研究变化环境中带有随机控制函数的受控分枝过程经过正规化后极限的收敛速度.
关键词：受控分枝过程 随机控制函数 变化环境 
随机环境中迁入分枝过程的极限性质被引量：2
《数学理论与应用》2013年第4期1-5,共5页孙卫 刘伟 李德如 
国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001)资助
在方差和均值有限的条件下,得到了随机环境中迁入分枝过程对应的规范化过程的几乎处处收敛性和L2收敛性.这对于刻画过程本身的发散速度,具有重要的意义.
关键词：随机环境 迁入分枝过程 下鞅 几乎处处收敛 L^2收敛 
具有内部交易的多头交易博弈被引量：1
《经济数学》2013年第1期27-32,共6页赵人可 赵文婷 李静伊 彭朝晖 
国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)资助
以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有...
关键词：内部交易 局部共享信息 市场半强有效性 线性纳什均衡 市场深度 
单无限马氏环境中马氏链相对频率的极限性质
《应用数学学报》2013年第1期153-164,共12页刘伟 李应求 胡巍 
国家自然科学基金(11171044);湖南省自然科学基金(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省高等学校科研(09C113);湖南省研究生科研创新(CX2011B366)资助项目.
研究了马氏环境中马氏链相对频率的极限,给出了单无限马氏环境中马氏链相对频率的上、下极限的界.作为推论,在更强的条件下,得到了其频率和相对频率的极限.
关键词：马氏环境 马氏链 相对频率 极限 
基于马氏链的住房反向抵押贷款定价模型
《数学理论与应用》2012年第4期52-57,共6页李应求 赵文婷 赵人可 李静伊 
国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20104306110001);湖南省高等学校科研项目(09C113);湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)资助
针对房屋价值过程是齐次的马氏链情况,建立不可赎回的住房反向抵押贷款的每年发放贷款最大额度模型,得出了该模型的解,并对模型进行了实证分析.
关键词：住房反向抵押贷款 年贷款额 马尔可夫链 
马氏环境中单生链的灭绝概率
《数学进展》2012年第4期463-472,共10页胡杨利 杨向群 王苏明 李应求 
国家自然科学基金(No.10771021,No.11171044,No.11171101);高等学校博士学科点专项科研基金(No.20104306110001);湖南省自然科学基金(No.11JJ2001);湖南省科技计划(No.2010fj6036,No.2009fi3098);湖南省高等学校科研基金(No.08C120,No.09C113,No.09C059);高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室(HPCSIP,湖南师范大学);湖南省研究生科研创新项目(No.CX2011B366)
利用算子S_θ,分临界和非临界两种情况,讨论了马氏环境中单生链必然灭绝与非必然灭绝的充分条件;给出了随机环境中单生链灭绝概率的一个上界.
关键词：随机环境 马氏环境 单生链 灭绝概率 
Markov调制风险模型的轨道刻划和概率构造被引量：1
《应用数学学报》2012年第3期385-395,共11页莫晓云 杨向群 
国家自然科学基金(No:11171101);高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室(HPCsIP;湖南师范大学);教育部高校博士点基金(No:20104306110001);湖南省社科联基金(No:1011051B)资助项目
用随机过程的轨道,严格地刻划了Markov调制风险模型U=(Q,G,F;J,s,X),它是已有的Markov调制风险模型的一般化.基于模型U,分别给出带保费率向量C和带税率向量γ的Markov调制风险过程R^u={R^u(t),t≥0}和R^u(γ)={R^u(γ,t),t≥0}.给定特征...
关键词：MARKOV链 Q矩阵 带税率的Markov调制风险过程 轨道 概率构造 
商业银行操作风险的Buhlmann估计模型被引量：2
《数学理论与应用》2012年第1期6-12,共7页李应求 王涛 赵人可 赵文婷 李静伊 程喆 
国家自然科学基金项目(11171044);湖南省自然科学基金资助项目(11JJ2001);高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036);湖南省高等学校科研项目(08C120;09C113;09C059);湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)资助
对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型,并对模型进行了实证分析.
关键词：银行操作风险 风险计量 Buhlmann模型 无偏估计 
波动率服从可数状态的马氏过程的期权定价
《数学理论与应用》2012年第1期32-36,共5页王跃恒 包汉俞 李应求 
科技部创新方法专项资助项目(2009IM010400-1-08);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001);湖南省科技计划项目(2010fj6036;2009fi3098);湖南省高等学校科研项目(09C113);湖南省普通高校教学改革研究项目(湘教通〔2011〕315号)
通过对服从可数状态马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
关键词：波动率 可数状态马尔可夫链 期权定价 
Markov相依风险模型的等价定理及概率结构被引量：1
《经济数学》2012年第1期61-64,共4页莫晓云 欧辉 周杰明 
国家自然科学基金项目(10871064;11171101);教育部高校博士点基金项目(20104306110001)
严格定义了Markov相依风险模型.证明了该模型的一个等价定理,使得Markov相依风险模型中的诸过程之间的关系更清晰.获得了Markov相依风险模型的概率结构,构造性地证明了该模型的存在定理.
关键词：Markov相依风险模型 等价定理 MARKOV链 概率结构 组装法 
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