陕西省教育厅自然科学基金(05JK207)

作品数：22被引量：50H指数：5
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有限群的弱m-正规子群被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2009年第4期516-519,共4页徐颖吾 刘莉 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(05JK207)
定义了有限群G的弱m-正规子群,并在此定义下,赋予有限群的子群的诸多性质,得出(1)若G的Sylow-子群在G中弱m-正规,且至少有一个Sylow-子群在G的极大子群M中正规,则M为可解群.(2)若有限群G的Sylow-子群都是弱m-正规的,且在G的极大子群M中...
关键词：弱m-正规子群 Sylow-子群 可解群 幂零群 
分数O-U过程下信用风险结构化模型
《安庆师范学院学报（自然科学版）》2008年第4期13-16,共4页王能华 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)资助
传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动,已被证明与实际存在较大差距。取而代之,用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际,利用相关的随机分析理论得到了违约概率、企业债券与股票价值和信用价差的表达式。
关键词：分数指数O-U过程 违约概率 债券价值 信用价差 
股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价被引量：8
《纺织高校基础科学学报》2008年第4期446-450,共5页张学莲 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(05JK207)
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Ryd-berg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,...
关键词：期权定价 保险精算定价 分数-跳扩散过程 
分数布朗运动下信用违约互换定价模型
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2008年第5期34-37,共4页王能华 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)
经典信用违约互换定价模型是在标准布朗运动环境下建立的.近年实证研究已经证实用分数布朗运动来驱动资产价格更切合实际,假设公司资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立分数布朗运动环境下信用违约互换定价模型,并得到企...
关键词：信用违约互换 违约概率 分数布朗运动 
Levy过程驱动下的信用风险结构化模型被引量：3
《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期406-409,共4页薛红 王能华 
陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207)
在经典信用风险结构化模型中,假定资产价值服从几何布朗运动.但在实际中,由于突发事件发生资产价值出现跳跃,为了描述这种现象,文章研究Levy过程驱动下的信用风险结构化模型.利用Levy过程随机分析理论,得到企业的违约概率、债券价值和...
关键词：LEVY过程 违约概率 债券价格 信用价差 
偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2008年第1期124-127,130,共5页王旭 王拉省 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(05JK207)
利用蒙特卡罗模拟得到几何布朗运动环境下标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-亚式期权的价格.与基于扰动分析估计的随机近似方法及普通最小二乘回归方法相比,在保证精度的前提下,该方法具有更好的稳定性和更快...
关键词：蒙特卡罗模拟 偏最小二乘回归 关式-亚式期权 
分数布朗运动环境下最优消费资产组合被引量：1
《兰州理工大学学报》2008年第1期152-155,共4页李巧艳 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207)
针对分数布朗运动环境下的最优消费资产组合问题,运用随机最优控制理论,在给定对数效用函数条件下,得到最优消费资产组合问题的显式解.
关键词：分数布朗运动 最优消费资产组合 效用函数 
分数布朗运动下信用风险首次触发范式
《价值工程》2008年第2期162-163,共2页李慧玲 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)
在假设公司资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动的条件下,建立信用风险首次触发范式。
关键词：分数布朗运动 违约概率 股票价格 风险债券 
分数布朗运动下信用风险结构模型被引量：3
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》2007年第5期23-26,共4页李慧玲 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(05JK207)
假设企业资产价值的波动以真实概率服从分数布朗运动,在此基础上推算出时度量信用风险的:公司的违约概率公式,风险债券的价格公式,股票的价格公式以及风险溢价公式等,并且得到在这样的假设条件下画出的信用风险溢价随着资产价值波动项...
关键词：分数布朗运动 标准正态分布 标准正态分布函数 违约概率 风险债券 风险溢价 
极小子群的中心化子与群的p-可解性被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2007年第3期227-230,共4页徐颖吾 
陕西省教育厅自然科学专项基金(05JK207);西安工程大学校管基金(2007XG33)
得到G为p-可解的一些充分条件.设p是一个固定的奇素因子,如果对G的每个p阶子群X,或X(?)G,或|G:C_G(X)|为素数的方幂.则G是p-可解.从而推广了李世荣的一个定理.
关键词：有限群 极小子群 中心化子 p-可解 
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