外汇期权定价

作品数:21被引量:38H指数:4
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量子计算在亚式外汇期权定价中的应用被引量:1
《中国货币市场》2023年第9期43-46,共4页马曙光 袁勋 
一、亚式外汇期权及其传统定价方法简介亚式外汇期权是较为常见的奇异衍生品,其价值与挂钩汇率在观察期内价格的平均值有关。由于汇率价格平均值的波动率通常比汇率价格自身的波动率更低,亚式外汇期权的价格也通常比欧式外汇期权更低。...
关键词:亚式外汇期权 外汇市场 汇率风险 亚式期权 银行间市场 量子计算 波动率 定价方法 
外汇期权定价模型比较与应用浅析
《中国货币市场》2020年第4期39-41,共3页田琦程 
外汇期权作为一种新兴金融衍生产品,现已成为国际金融市场的重要避险和投资工具。通过合理的数学模型来确定外汇期权的价格,是投资者应用期权锁定外汇敞口、控制汇率风险的关键性问题。合理的期权定价的一个重要前提,是对标的物分布作...
关键词:国际金融市场 外汇期权 汇率风险 期权定价 金融衍生产品 外汇敞口 应用浅析 模型比较 
分形跳扩散过程下执行价格不确定的外汇期权定价
《黑河学院学报》2017年第9期219-220,共2页王永娟 李守柱 
在汇率过程为分形跳扩散过程,执行价格不确定的情形下,构造出汇率函数受跳扩散过程和分形Brown运动共同驱动的模型,得到了外汇期权的定价公式。
关键词:外汇期权 分形跳扩散过程 汇率 保险精算定价 
汇率服从跳扩散过程的外汇期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2017年第1期22-24,共3页王永娟 孙丽男 
在汇率过程为分形跳—扩散过程,执行价格为常数的条件下,构造出汇率函数受分形Brown运动和跳—扩散过程共同作用的模型,得到了执行价格为常数的外汇期权的定价公式.
关键词:分形跳—扩散 外汇期权 汇率 保险精算定价 
正态跳扩散模型下的外汇期权定价被引量:1
《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》2014年第4期560-563,共4页路秀玲 徐玉民 郭园园 
河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公...
关键词:外汇期权 外汇汇率 风险中性定价 正态跳扩散模型 ITO公式 概率测度 POISSON过程 
外汇期权定价问题研究
《现代商业》2014年第3期29-29,共1页朴勋 
经过了一段时间的发展之后,我国的外汇理财产品已经与以往大为不同。由于这种理财产品的特殊性,其期权问题已经引起了各国金融从业者的充分重视。由于发展时间较长,此类产品已经有了一定的理论研究结果。本文主要研究了国内外有关汇期...
关键词:外汇期权 偏微分方程法 非参数法及参数法 数值定价法 
MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用
《数学的实践与认识》2013年第8期15-22,共8页傅毅 张寄洲 翁泽南 
上海市数学一流学科项目;上海市教委重点项目(13ZZ107);上海师范大学一般科研项目(SK201211)
建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.
关键词:PDE 亚式外汇期权 随机利率 随机波动率 蒙特卡罗方法 方差减小 
分形布朗运动下有交易成本的外汇期权定价被引量:3
《经济数学》2012年第3期64-69,共6页许莉莉 吴自力 
西交利物浦大学研究发展基金(RDF-10-02-04)
研究了有交易成本的分形Black-Scholes外汇期权定价问题.基于汇率的分形布朗运动分布假设,运用分形布朗运动的性质和随机微积分方法,得到了欧式外汇期权价格所满足的偏微分方程.最后,建立离散时间条件下的非线性期权定价模型,并且通过...
关键词:分形布朗运动 外汇期权 期权定价 交易成本 
基于分数维随机利率的分数跳-扩散外汇期权定价
《上海金融学院学报》2012年第4期81-88,共8页王守佰 刘永辉 
国家自然科学基金(11271259);上海市自然科学基金(10ZR1420600);上海市教委科研创新重点项目(11ZZ182)
假设利率为分数维随机利率,外汇汇率服从分数跳—扩散过程,并且波动率为常数,期望收益率为时间的非随机函数,本文利用保险精算方法,得出了看涨、看跌外汇欧式期权的一般定价公式,并建立了平价公式。
关键词:外汇期权 分数跳-扩散过程 保险精算方法 随机利率 
波动率不确定模型在外汇期权定价中的应用
《统计与决策》2011年第13期169-171,共3页徐静 任庆忠 
国家自然科学基金资助项目(10901168;10771214);教育部人文社科基金资助项目(09YJCZH122);重庆市自然科学基金(2009BB2039)
波动率是刻画资产风险的重要指标,也是投资者决策的重要依据。给出汇率波率的合理刻画也是为外汇衍生产品合理定价的前提。文章将M.Avellaneda(1995)提出的波动率不确定性思想引入外汇期权定价研究中,此模型只假定波动率在某个范围内波...
关键词:外汇期权 波动率不确定性 G期望 GIRSANOV定理 
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