湖南省科技计划项目(2009ZK3110)

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漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价被引量：2
《经济数学》2011年第1期10-13,共4页李亚琼 黄立宏 
973计划前期研究专项(2009CB326202);国家自然科学基金(11071060;60835004);湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008);湖南省高校科技创新团队支持计划资助;湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071)
股票价格在漂移项和扩散项具有时滞,且股票在期权有效期内支付连续红利时,利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解.研究表明,股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时,股票支付红利时对期权价格有一个调整.
关键词：股票 期权 时滞 红利 鞅表示定理 GIRSANOV定理 
经济代理人的最优损失控制被引量：1
《经济数学》2011年第1期36-39,共4页毛祥羽 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071)
根据经济代理人对风险的厌恶程度高低将影响收益效用的事实,通过对经济代理人的风险厌恶系数引进阈值,使风险厌恶系数在不同取值区间对应不同的效用函数,对经济代理人具有常值绝对风险厌恶的效用函数,损失服从泊松分布、且保险市场被垄...
关键词：期望效用 效用函数 泊松分布 风险厌恶系数 
使用双币种期权的风险管理
《经济数学》2010年第4期81-85,共5页周媛 李亚琼 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071);湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008);国家自然科学基金(11071060;60835004)
以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
关键词：双币种期权 固定汇率 对冲 VAR 风险管理 
股票回报率与汇率的关系——基于中国的实证(英文)被引量：2
《经济数学》2010年第3期1-8,共8页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金资助项目(10JJ3071)
考察了上海股票市场A股的回报率与人民币汇率的关系.首先,经过单位根检验发现:股票回报率与人民币名义汇率是一阶单整。接着,利用Engle-Granger协整检验得到:在5%的显著性水平下,股票回报率与人民汇率没有长期均衡关系,但不能够拒绝短...
关键词：协整 GRANGER因果关系 人民币汇率 股票回报率 单位根检验 
投资过程中具有时滞的一类动态宏观经济模型(英文)被引量：3
《经济数学》2010年第2期13-16,共4页周路军 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
根据Klecki思想,对投资过程中具有常数时滞的一类动态宏观经济模型进行了讨论.通过选择时滞作为Hopf分歧参数,当时滞经过临界值时周期行为产生.并用数值例子解释了理论结果.
关键词：离散时滞 HOPF分歧 宏观经济模型 商业周期 
固定汇率制度下的双币种交换期权被引量：2
《经济数学》2010年第1期21-25,共5页郭建果 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110)
在固定汇率制度模型的基础上,利用计价单位变化以及风险中性概率测度,得到固定汇率制度下的双币种交换期权价格的闭式解.
关键词：固定汇率制度 ITO公式 计价单位 交换期权 
支付离散红利的交换期权定价被引量：2
《经济数学》2010年第1期26-29,共4页全志勇 王瑜 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110)
在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了支付离散红利的交换期权的闭式解。
关键词：交换期权 离散红利 期权定价 
产品市场开放度对实际汇率动态调整的影响
《经济数学》2009年第4期42-49,共8页赵雪芳 贺战兵 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
在粘性价格下,用Calor型粘性价格的粘性度作为产品市场开放度的衡量指标,建立了一个更易分析的两国家四部门的实际汇率的粘性价格理性预期模型,并分析模型的解,结果表明,当受到来自货币市场或政府财政政策的外生冲击时,产品市场的开放...
关键词：产品市场开放度 实际汇率 动态理性预期模型 
两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解被引量：7
《经济数学》2009年第4期13-19,共7页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.
关键词：固定汇率制度 浮动汇率制度:双币种期权 无套利原理 
红利支付下的具有时滞的股票期权定价被引量：2
《湖南大学学报（自然科学版）》2009年第12期89-92,共4页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
利用随机泛函微分方程理论和无套利对冲原理获得股票具有时滞影响且支付红利的期权定价公式.研究表明,股票价格具有时滞时,股票支付红利对欧式看涨期权的影响呈现出复杂性.
关键词：随机微分方程 时滞影响 期权模型 红利 对冲 
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