国家教育部博士点基金(20060269016)

作品数：8被引量：16H指数：2
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相关期刊：《应用数学学报》《应用概率统计》《数学物理学报（A辑）》《华东师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
《应用概率统计》2010年第3期309-322,共14页付还宁 吴述金 
国家自然科学基金(10771070);国家教育部博士点专项基金(20060269016);上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例...
关键词：随机脉冲模型 超额损失再保险 比例再保险 二次效用函数 Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程. 
随机脉冲泛函微分方程的p阶矩有界性被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2010年第1期126-141,共16页吴述金 宋琼 郭小林 
国家自然科学基金(10771070);国家教育部博士点专项基金(20060269016);上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助
随机脉冲泛函微分方程是一个具有广泛应用前景的数学模型.该文利用带Razumikhin条件的Liapunov直接法和比较原理,得到了随机脉冲泛函微分方程的解的一致(一致且最终、一致且一致最终)p阶矩有界的充分条件,其中在获得一致有界性和一致最...
关键词：微分方程 随机脉冲 一致有界 最终有界 Liapunov方程 Razumikhin条件. 
随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性被引量：2
《数学学报（中文版）》2008年第6期1041-1052,共12页吴述金 韩东 付还宁 
国家重点基础研究发展计划(973计划，2007CB814904);国家自然科学基金(10671072，10771070);上海市曙光计划(04SG27);自然科学基金(08ZR1407000);教育部博士点项目基金(20060269016)
提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机...
关键词：随机微分方程 随机脉冲 存在性 唯一性 
具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配
《经济数学》2008年第4期338-343,共6页徐林 姚定俊 
国家自然科学基金(No.10671072);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060269016)资助项目;国家基础研究项目(973项目;No.2007CB814904);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(No.KJ2008B243)
本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策,通过Bellman最优性准则,我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法.
关键词：离散模型 动态规划 Bellman方程 红利分配 
关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析被引量：2
《应用概率统计》2008年第1期98-106,共9页王修文 钱林义 
上海市曙光计划项目(04SG27);国家自然科学基金(10671072);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016)资助课题.
随着2000-2003新生命表的出台,寿险业对生命表的关注程度日益加强,本文第一部分介绍了研究背景,第二部分对死亡效力(mortality force)进行模拟,并进行了可靠性检验.第三部分结合中国人寿保险业1990-1993生命表、2000-2003生命表,给出了...
关键词：最小二乘法 死亡效力 布朗运动 
关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质(英文)被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第1期44-50,139,共8页黄旭东 张琼 刘伟 
国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金(2006jq1045);安徽师范大学青年教师基金(2007xqn55)
研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
关键词：随机自回归波动率模型 布林带 RSI ROC 平稳过程 强混合 
贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用
《华东师范大学学报（自然科学版）》2007年第5期89-91,共3页夏晓辉 周斌 
国家自然科学基金(10671072);上海市曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士点基金(20060269016)
0引言金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能，因此被广泛应用于金融市场的风险管理.金融衍生产品的核心是期权定价，针对金融资产的支付方式，几何亚式期权与算术亚式期权是规避...
关键词：金融市场 风险管理 期权定价 算术 应用 贴现 金融资产 衍生产品 
考虑死亡风险下权益指数年金的定价被引量：9
《应用数学学报》2007年第3期497-505,共9页钱林义 汪荣明 廖靖宇 
国家社会科学基金(06BTJ004);国家自然科学基金(10671072);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016);上海市曙光计划项目(04SG27)资助课题.
权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联．本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益...
关键词：权益指数年金 ESSCHER变换 参与率 简单点对点法 年度重设法 等价鞅测度 
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