鞅方法

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混合再保险下的破产概率和投资决策被引量：2
《统计与决策》2017年第18期59-62,共4页李兴玉 罗守贵 
国家自然科学基金资助项目(71372105);国家社会科学基金重大项目(12&ZD026);上海社会科学院全球城市发展战略研究创新型智库成果(20140621);上海市软科学基金课题(15692180400)
经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎...
关键词：混合再保险 鞅方法 破产概率 
基于HARA效用函数最优投资问题的显示解被引量：4
《统计与决策》2017年第5期81-84,共4页黄冬冬 陈传钟 
海南省教育厅高等学校科学研究项目(Hjkj2013-16);海南师范大学博士启动基金资助项目
文章给出了投资选择问题中效用函数的一般形式双曲绝对风险厌恶函数族的最优投资结果。由静态规划通过变分法得到了其最优终端财富,同时得到投资结果的期望值和投资结果大于De^(rT)(仅投资于无风险资产的结果)的概率,最后通过布朗鞅的...
关键词：双曲绝对风险厌恶函数族 投资组合选择 积分表示 鞅方法 
带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解
《统计与决策》2013年第22期25-28,共4页项明寅 王帅 
安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
关键词：均值方差 GIRSANOV定理 鞅方法 消费 最优投资组合 
风险投资对破产概率上界的影响被引量：1
《统计与决策》2010年第6期34-36,共3页巫朝霞 吴黎军 
文章以经典离散模型为基础,考虑在保费期初收取和赔付期末支出期间进行的一次风险投资;同时建立了带风险投资的破产模型并研究了投资额对破产概率上界的影响。
关键词：最优投资额 调节系数 鞅方法 破产概率上界 
独立平稳增量风险过程的鞅方法与Lundberg方程被引量：1
《统计与决策》2007年第21期38-40,共3页秦伶俐 吴黎军 
在风险理论的研究中,调节系数对破产概率的研究起着非常关键的作用,经典风险理论寻求调节系数和破产概率的方法一般采用更新方程,求解过程比较冗长。本文假定保险公司的盈余是一个独立平稳增量的随机过程,通过构造鞅的方法,简洁地得到了...
关键词：独立平稳增量 鞅 Lundberg方程 调节系数 
随机利率下欧式双向期权的定价被引量：4
《统计与决策》2006年第4期30-32,共3页王剑君 
假设无风险利率是随机利率,本文在考虑基础变量—无风险证券(债券)和风险证券(股票)价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下欧式双向期权的定价公式。
关键词：随机利率 鞅方法 欧式双向期权 
可转换债券的鞅定价被引量：12
《统计与决策》2005年第04X期19-21,共3页朱丹 杨向群 
本文从定量的角度分析了可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingle Pricing方法推导出可转换债券的定价公式。
关键词：可转换债券 期权式债券 中国 债券市场 鞅方法 风险中性定价 GIRSANOV定理 概率论 
经典带扰动破产过程的红利策略被引量：1
《统计与决策》2005年第04X期25-26,共2页陈旭 叶俊 王强 
本文用鞅方法研究经典带扰动模型在红利界限存在的情况下,红利现值所满足的表达式,给出了最优红利所满足的方程及其解存在的条件。
关键词：鞅方法 经典带扰动模型 保险公司 证券市场 最优红利策略 红利现值 破产理论 盈余过程模型 
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