中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03)

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期货定价问题的教学研究与探讨
《科教导刊》2013年第31期108-109,共2页张艳 周圣武 韩苗 
"江苏省"十二五"高等学校重点专业建设项目资助";"中央高校基本科研业务费专项资金"(项目编号2010LKSX03)
为了让学生和操作人员比较全面地理解并掌握远期合约的定价理论,笔者结合多年来的教学实践,从五种不同角度探讨和解释远期价格和现货价格所满足的无套利关系式,并推出远期合约的价值公式。
关键词：远期合约 期货合约 远期价格 价值 
可换环上一般线性李代数的李三导子被引量：1
《数学杂志》2012年第4期663-668,共6页孔祥源 周丽丽 李娜娜 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(2010LKSX03)
本文研究了含幺可换环上一般线性李代数的李三导子.通过构造特殊矩阵并利用这些矩阵进行运算,得到了任意含幺可换环上一般线性李代数的任意一个李三导子的具体形式,从而推广了导子的概念.
关键词：一般线性李代数 导子 李三导子 可换环 
基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期121-129,137,共10页牛成虎 周圣武 
中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03)
通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变...
关键词：非流动市场 不确定波动率 数值解 期权 差分格式 
汇率联动的幂交换期权定价
《徐州工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期35-38,共4页黎伟 周圣武 
中央高校基本业务费专项基金资助项目(2010LKSX03)
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
关键词：汇率联动期权 幂交换期权 鞅定价 GIRSANOV变换 
基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法
《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第4期380-382,共3页段国东 周圣武 牛成虎 蒋建 
中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03)
主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。
关键词：期权定价 半差分 美式看跌期权 数值解 
带交易费的多资产期权定价模型及数值解法被引量：1
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2011年第2期53-56,共4页黎伟 周圣武 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX03)
研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验...
关键词：多资产期权 交易费 无套利原理 显式差分格式 
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析被引量：2
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2011年第1期49-51,共3页梁岩 张兴永 李正杰 牛成虎 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX03);中国矿业大学科技专项基金资助项目(OZK4566)
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
关键词：脆弱期权 分数布朗运动 风险价值 条件风险价值 
基于双指数跳扩散过程的公司债券定价被引量：2
《经济数学》2011年第1期77-80,共4页柳卫静 周圣武 石广平 牛成虎 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(2010LKSX03)
研究基于公司资产价值服从双指数跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用...
关键词：信用价差 债券定价 违约概率 跳扩散过程 
基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析被引量：1
《贵州大学学报（自然科学版）》2010年第6期135-139,共5页梁岩 张兴永 黄玲君 胡素敏 
中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03);中国矿业大学科技专项基金(OZK4566)
本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
关键词：脆弱期权 分数布朗运动 VAR CVAR 
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