国家自然科学基金(10671072)

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变量为区间截断数据时回归模型的参数估计(英文)被引量：3
《应用概率统计》2012年第2期143-149,共7页丁帮俊 
supported by the National Natural Science Foundation of China(10671072)
在假设自变量X的分布为离散未知分布且样本为区间截断数据而因变量Y是可观察的情况下,利用EM方法得到了回归参数的极大似然估计,在一定的条件下估计量的分布为渐近正态的.
关键词：回归 区间数据 EM算法 渐近正态 
有随机投资回报的随机保费模型的渐近破产概率(英文)被引量：1
《数学杂志》2010年第3期439-448,共10页徐林 汪荣明 
Supported by NNSFC(10671072);the Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20060269016);the National Basic Research Program of China(973 Program) (2007CB814904);the NSF of Anhui Educational Bureau(KJ2008B243)
本文研究了随机投资回报环境下扰动的随机保费模型的破产问题.利用鞅方法和随机分析的理论讨论了盈余过程的一些基本性质,得到了一个可以用来求解破产时刻的Laplace变换的积分微分方程,结果推广了已有的随机投资回报风险模型的结论.
关键词：鞅方法 破产概率 积分微分方程 随机微分方程 
随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性被引量：2
《数学学报（中文版）》2008年第6期1041-1052,共12页吴述金 韩东 付还宁 
国家重点基础研究发展计划(973计划，2007CB814904);国家自然科学基金(10671072，10771070);上海市曙光计划(04SG27);自然科学基金(08ZR1407000);教育部博士点项目基金(20060269016)
提出了随机脉冲随机微分方程模型,其中所谓的随机脉冲是指脉冲幅度由随机变量序列驱动,并且脉冲发生的时间也是一个随机变量序列.因此,随机脉冲随机微分方程是对带跳的随机微分方程模型的推广.利用Gronwall不等式、Lipschtiz条件和随机...
关键词：随机微分方程 随机脉冲 存在性 唯一性 
On the Distributions of Two Classes of Multiple Dependent Aggregate Claims
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2008年第4期655-668,共14页Rong-ming Wang Kam C. Yuen Li-xing Zhu 
supported by a grant the from National Natural Science Foundation of China(10671072);the Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20060269016);the National Basic Research Program of China(973 Program,2007CB814904);the Research Grants Council of the Hong Kong Special Administrative Region,China(Project No:HKU 7139/01H,7323/01M,7054/04P and 7060/04P).
In this paper we examine two classes of correlated aggregate claims distributions, with univariate claim counts and multivariate claim sizes. Firstly, we extend the results of Hesselager [ASTIN Bulletin, 24： 19-32（1...
关键词：Compound distribution recursive algorithm collective risk model aggregate claim distribution absolutely continuous 
具有随机投资收益的离散风险模型的最优红利分配
《经济数学》2008年第4期338-343,共6页徐林 姚定俊 
国家自然科学基金(No.10671072);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060269016)资助项目;国家基础研究项目(973项目;No.2007CB814904);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(No.KJ2008B243)
本文讨论的是离散模型下以期望累计红利最大化为目标的最优红利分配政策,通过Bellman最优性准则,我们得到了最优值函数满足的动态规划方程并结合实例给出了求解这些方程的算法.
关键词：离散模型 动态规划 Bellman方程 红利分配 
随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文)被引量：10
《应用概率统计》2008年第3期319-326,共8页姚定俊 汪荣明 徐林 
a grant from National Natural Science Foundation of China (10671072);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China (20060269016);the National Basic Research Program (973 Program,2007CB814904) of China;the NSF of Anhui Educational Bureau (KJ2008B243)
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破...
关键词：随机保费 积分方程 罚金函数 破产时刻 破产时赤字 破产前瞬时盈余 
A Decomposition of the Ruin Probability for Risk Process with Vasicek Interest Rate
《Northeastern Mathematical Journal》2008年第1期45-53,共9页徐林 汪荣明 姚定俊 
The NNSF(10671072,10726075)of China;the Doctoral Program Foundation(20060269016)of the Ministry of Education of China;the National Basic Research Program(973 Program,2007CB814904)of China.
In this paper, it is assumed that an insurer with a jump-diffusion risk process would invest its surplus in a bond market, and the interest structure of the bond market is assumed to follow the Vasicek interest model....
关键词：integro-differential equation jump-diffusion process ruin probability Vasicek model 
关于2000-2003新生命表出台对寿险业的影响分析被引量：2
《应用概率统计》2008年第1期98-106,共9页王修文 钱林义 
上海市曙光计划项目(04SG27);国家自然科学基金(10671072);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016)资助课题.
随着2000-2003新生命表的出台,寿险业对生命表的关注程度日益加强,本文第一部分介绍了研究背景,第二部分对死亡效力(mortality force)进行模拟,并进行了可靠性检验.第三部分结合中国人寿保险业1990-1993生命表、2000-2003生命表,给出了...
关键词：最小二乘法 死亡效力 布朗运动 
关于SARV模型技术分析指标的相应统计量的性质(英文)被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2008年第1期44-50,139,共8页黄旭东 张琼 刘伟 
国家自然科学基金(10671072);上海曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20060269016);安徽省高等学校青年教师基金(2006jq1045);安徽师范大学青年教师基金(2007xqn55)
研究了随机自回归波动率(SARV)模型作为真实股票市场技术分析指标的布林带、RSI和ROC相应统计量的概率性质,证明了这些统计量在给定条件下的平稳性和大数定律成立.
关键词：随机自回归波动率模型 布林带 RSI ROC 平稳过程 强混合 
贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用
《华东师范大学学报（自然科学版）》2007年第5期89-91,共3页夏晓辉 周斌 
国家自然科学基金(10671072);上海市曙光计划项目(04SG27);教育部高等学校博士点基金(20060269016)
0引言金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能，因此被广泛应用于金融市场的风险管理.金融衍生产品的核心是期权定价，针对金融资产的支付方式，几何亚式期权与算术亚式期权是规避...
关键词：金融市场 风险管理 期权定价 算术 应用 贴现 金融资产 衍生产品 
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