国家自然科学基金(10071019)

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相关期刊：《数学杂志》《湖南师范大学自然科学学报》《湖南城市学院学报（自然科学版）》《经济数学》更多>>
相关主题：HAUSDORFF维数非退化扩散过程爆发后BROWN运动MARKOV过程更多>>
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一类多指标随机过程样本轨道的性质
《湖南城市学院学报（自然科学版）》2006年第1期32-35,共4页文泽湘 杨新建 
国家自然科学基金资助项目(10071019);湖南省自然科学基金资助项目(00JJ92003)
设{X(t,ω):t∈RN}是R d值轨道连续的随机过程,存在常数0<α<1,M>0,β≥d使E X(t)-X(s)β≤M t-sαβt,s∈R N,(β>αN)或[0,]sup()()h TNE X t h X tβMTαβ∈+?≤t∈R N,0
关键词：HAUSDORFF测度 HAUSDORFF维数 BOREL集 
随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价被引量：7
《广西师范大学学报（自然科学版）》2005年第4期49-52,共4页刘坚 杨向群 颜李朝 
国家自然科学基金资助项目(10071019);高校博士点专项科研基金资助项目(20040542006)
在Hu ll-W h ite利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合约在到期日前被终止的可能性,得到了随机寿命下的欧式未定权益的定价公式.
关键词：未定权益 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 Hull-White利率模型 随机寿命 
一类双标的型欧式买权的定价被引量：2
《经济数学》2005年第1期27-35,共9页陈琪琼 杨向群 
高校博士点专项科研基金 (NO:2 0 0 4 0 5 42 0 0 6 );国家自然科学基金 (NO:10 0 710 19)资助
文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以...
关键词：二维Girsanov定理 双标的 股票期权 布朗运动 鞅方法 风险中性概率测度 
任意随机变量序列泛函的强极限定理(Ⅱ)被引量：3
《数学杂志》2005年第1期67-70,共4页邱德华 杨向群 
国家自然科学基金资助项目 (1 0 0 71 0 1 9);湖南省教育厅科研基金资助项目 (0 3 C0 94)
当 {Xn,n≥ 0 }是任意随机变量序列 ,fn( x0 ,… ,xn) ( n≥ 1 )是 Rn+1上有界 Borel可测函数时 ,利用鞅的理论 ,建立了泛函序列 {fn( X0 ,… ,Xn) ,n≥ 1 }的强极限定理 ,作为推论 ,得出了关于任意随机变量序列到达某些 Borel可测集的...
关键词：强极限定理 条件概率 频率 
混合阵列的收敛性被引量：8
《数学物理学报（A辑）》2005年第1期73-78,共6页邱德华 甘师信 
国家自然科学基金(10071019);湖南省教育厅科研基金;国家自然科学基金(10071058)资助
该文引入了混合阵列的概念,讨论了混合阵列的完全收敛性与依概率收敛性.所得结果,推广了行独立随机变量阵列相应的结果.此外还得到了一般随机变量阵列的完全收敛性与依概率收敛性.
关键词：ρ混合阵列 完全收敛性 
Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价被引量：7
《湘潭大学自然科学学报》2004年第3期20-23,共4页姚落根 王雄 杨向群 
国家自然科学基金资助项目(10071019)
　在Vasicek利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.
关键词：亚式期权 无套利理论 几何平均 
保守单流出非规则Markov链爆发后反复击中的若干性质
《湖南师范大学自然科学学报》2004年第4期9-12,共4页郭水霞 
国家自然科学基金资助项目(10071019)
在Markov过程的研究中,首中与末离具有特殊重要的意义.我们将[1,2]性质进行了推广,对于保守单流出非规则的Markov链,研究了该过程首次爆发后关于有界集合B的反复击中以及反复爆发的若干性质.特别地,该过程爆发后反复击中的性质可以通过...
关键词：爆发 首次 干性 反复 保守 研究 表述 MARKOV链 有界集 性质 
重设型牛市认购权证的鞅定价被引量：5
《湖南师范大学自然科学学报》2004年第4期13-17,26,共6页欧辉 杨向群 
国家自然科学基金资助项目(10071019)
在无风险利率、指数连续股利率、指数瞬时波动率为时间t的非随机函数的情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了重设型牛市认购权证的定价公式.更正了[1]中重设型熊市认售权证定价公式的一个小错,并对其定价公式进行了推广.
关键词：牛市 定价公式 无风险利率 股利 熊市 波动率 指数 连续 鞅论 随机函数 
N参数d维广义OU过程象集代数和的Hausdorff维数(英文)被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2004年第4期31-35,共5页邓国和 杨向群 
National Natural Science Foundation of China (1 0 0 71 0 1 9) ; Natural Science Foundation of Hunan(OOJJY2 0 0 3 )
设X(t)∶RN+→Rd是N参数d维广义OU过程.对任意的紧集E,F RN+\{0},考虑了X(t)象集代数和X(E)-X(F)的Hausdorff维数,得到了象集代数和Hausdorff维数的上下界,这些结果包含了Browniansheet和广义Browniansheet的相应结论.
关键词：N参数d维广义OU过程 象集 HAUSDORFF维数 
高额医疗费用保险的期权应用被引量：2
《湖南师范大学自然科学学报》2004年第3期7-10,16,共5页谭朵朵 杨向群 田伟 
国家自然科学基金资助项目(10071019)
将高额医疗费用保险视为一种特殊的欧式看涨期权,给出了期权的定价.运用Martingale方法和Gir sanov定理,求出了定价表达式.最后,考虑当无风险利率及投保人累积治疗花费瞬时标准差为随机的情形.
关键词：看涨期权 保险 定价 无风险利率 医疗费用 投保人 GIRSANOV定理 治疗 随机 方法 
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